Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях - Сергей Потёмкин

В процессе управления банком непрерывно осуществляется текущая консолидация большого объема разнородных по составу, структуре и форме представления сведений из различных источников. Первичные данные после соответствующей проверки сохраняются в форме, обеспечивающей надежное хранение и удобство дальнейшего использования. На основании собранной информации регулярно формируется комплект стандартных отчетных форм (управленческая отчетность), а также по мере необходимости в рабочем порядке подготавливаются и исполняются индивидуальные нерегламентированные запросы.

Вместе с тем значительный круг задач, связанных непосредственно с оперативным управлением бизнесом банка и комплексной оценкой текущих результатов, планирования и прогнозирования его деятельности (управлением активами и пассивами; анализом, мониторингом и контролем финансовых рисков; бизнес-планированием, налоговым планированием и контролем за выполнением утвержденных планов; управлением структурой и качеством кредитного портфеля и др.), может быть реализован в требуемых объемах только при условии применения в банке технологий формирования управленческой отчетности, ориентированых на использование возможностей информационно-аналитической системы.

Нельзя считать оптимальным решением реализацию указанных выше задач на базе автоматизированных банковских систем (АБС), так как АБС принадлежат к классу OLTP-систем, основная цель которых – быстрое выполнение большого количества однотипных транзакций в режиме реального времени (On-Line Transaction Processing). Применительно к сфере банковских технологий такие системы предназначены прежде всего для оперативного выполнения ограниченного набора операций (открытие и ведение счетов, просмотр спецификаций к ним и т. д.), однако они неэффективны в случаях, когда пользователю необходимо получить исчерпывающую информацию, касающуюся какого-либо аспекта деятельности банка за исторически значимый отрезок времени: получение таких выборок требует совсем иного концептуального устройства системы управления базами данных. Использование АБС в качестве аналитической системы неэффективно также вследствие большой загрузки основного банковского сервера задачами, связанными с собственно операционной деятельностью.

Ситуация усугубляется наличием в банках разнообразных учетных программ и локальных баз данных, а также распределенностью информационной системы по региональным филиалам банка, что в отсутствие единой политики в области обеспечения качества информации зачастую приводит к ситуациям, когда внутрибанковская отчетность, составленная различными функциональными подразделениями банка, оказывается несопоставимой, непроверяемой и противоречивой.

Вместе с тем сложившиеся общепринятые стандарты организации информационно-аналитических систем на базе предметно-ориентированного, интегрированного, стабильного, поддерживающего хронологию массива данных, организованного с целью поддержки управления, позволяют использовать хранилища данных (Data Warehousing; программные комплексы) для обеспечения руководящих работников и аналитиков необходимой, достоверной и целостной информацией по разнообразным аспектам деятельности банка в удобном для оценки виде. Кроме того, хранилище служит для систематизации сбора, проверки и хранения большого массива данных и связей между ними, на основании которых и проводятся собственно анализ, моделирование и прогнозирование.

В качестве основных отличительных особенностей рассматриваемых информационно-аналитических систем необходимо выделить следующие:

✓ данные организованы по предметным областям. В предметной области собирается вся информация, которая имеет отношение к определенной теме, представляющей интерес для банка;

✓ данные интегрированы. Так как данные, поступающие в хранилище из оперативных приложений, могут быть избыточными, храниться одновременно в нескольких местах, быть не согласованными или не синхронизированными между собой и иметь противоречивое представление, их необходимо привести к общему формату, убрать избыточность, очистить и проверить. Перед загрузкой устраняются, например, такие аномалии, как повторение одного и того же имени у разных данных и т. д.;

✓ информация в хранилище данных стабильна. Оперативные данные загружаются в хранилище и только потом предоставляются системе поддержки принятия решений.

Важно отметить существенную разницу между оперативными данными и данными, пригодными для анализа. Как уже отмечалось выше, оперативные, или транзакционные, данные – это детальная информация о сделанных проводках, выписанных счетах, денежных переводах. Они предназначены для приложений, которые выполняют повседневные задачи. Поэтому оперативные данные быстро и часто изменяются, существуют в реальном времени (каждое последующее значение заменяет предыдущее), привязаны к конкретному приложению и, как правило, имеют сложный для понимания конечным пользователем формат. В отличие от оперативных данных информация в хранилище меняется тогда, когда это потребуется пользователю. Она загружается в хранилище через определенные промежутки времени и является непротиворечивой благодаря проведенным преобразованиям оперативных данных;

✓ информация отражает историю изменения данных. Хранилище данных представляет собой последовательность моментальных снимков корпоративной информации через определенные, заранее заданные промежутки времени.

Хранилище может пополняться ежедневно, еженедельно или ежемесячно (определяется в процессе его организации). Главное, что аналитик получает не только абсолютное значение величины, но и возможность проследить все ее изменения за определенный период времени.

Системы, в основе которых лежит хранилище данных, предлагают не только оптимальные способы хранения банковской информации, но и развитые методы анализа данных – генераторы отчетов, средства реализации сложных запросов к базе данных, инструменты многомерного представления данных и манипулирования ими для различных проблемно-ориентированных приложений (на базе OLAP-технологии), средства интеллектуального анализа данных (Data Mining) и т. д. С их помощью аналитики банка могут оперативно решать разнообразные аналитические задачи и подготавливать для руководства сложные отчеты или заключения на основе объективной информации.

Принципиально важно, что подходы, заложенные в основу технологии хранилищ данных, обеспечивают максимальную объективность управленческой информации, а разделение информации и функциональных задач между двумя программными комплексами (АБС и хранилищем данных) позволяет, с одной стороны, уменьшить объем, увеличить скорость работы и упростить администрирование АБС, а с другой – значительно повысить эффективность работы аналитических приложений и построить эффективную систему управленческого учета.

Информационно-аналитическая система банка обеспечивает контроль над информационными потоками банка за счет применения соответствующих методов сбора, обработки и хранения данных. Требования к информационно-аналитической системе банка можно определить следующим образом.

Обработка информационных потоков:

✓ оперативность сбора информации (в том числе из разнородных источников);